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投资策略解密/

生存和繁荣的秘诀是将内部的创新与外部的更迭相匹配

发布日期:2019年05月16 浏览次数:次  编辑:

  东方财富网邀请到了米尔本联席首席执行官Barry Goodman先生做客《财富观察》栏目,他在节目中表示,与股神巴菲特奉行的价值投资理念不同,在米尔本,其要做的是在非常短的时间内拉动市场,可能是一分钟,一小时或者是一天。

  Barry:米尔本的变化很大。事实上我们在所使用的技术方面有很大改进,得以让我们以特定的方式分析要交易的市场品种,增加了交易的市场数量。例如,当公司刚开始做交易的时候,我们在大约30个不同的市场进行交易,这与我们在中国期货市场看到的情况一样。今天,我们在全球100多个市场进行交易,加上中国,在全球一共150-160个市场进行交易。所以我想说,我们公司的一个关键特征是创新的能力,以及在业务发展中通过创新不断适应市场的变化。

  Barry:米尔本在过去的5年里很幸运,我们的投资策略赢了5年,这5年在当前西方世界的市场环境中来看,是非常难得的。需要考虑到量化宽松的货币政策,以及适应不断变化的市场环境,对大多数从事交易的投资经理来说,这是非常具有挑战性的。通过大量的对数据的分析,米尔本有能力了解市场及其潜在信息,例如价格数据、基本面数据等,我们才能够成功地应对极具挑战性的各种市场环境。

  主持人:观众朋友们大家好,欢迎收看这一期的《财富观察》,一个优秀的投资管理人总能够受到投资者的瞩目,那今天做客到节目当中的是来自于全球历史最悠久的量化基金公司之一,那今天他在现场又会带来怎样精彩的分享呢?我们首先通过短片来认识一下他。好,让我们欢迎Mr。 Barry Goodman的做客。您好,贝瑞先生,欢迎您的做客。首先请您给我们介绍一下米尔本·里奇菲尔德公司好吗?

  主持人:请问您在公司的角色是什么?

  Barry:在投资的时间维度上比较,我们所做的恰恰与沃伦巴菲特相反。我们都知道,沃伦·巴菲特是有史以来最伟大的价值投资者之一。基本上来说他是在市场中找到价值,当市场和企业变得非常便宜时,投资便能能占据优势。米尔本的策略是基于对市场在非常短时间内获取信息的分析,可能是每分钟,每小时或每天。我们的模型通过寻找市场结构间潜在的信息,依此生成交易全球期货市场的信号并获利。

  Barry:我是米尔本的联席首席执行官,但是我在米尔本的历史可以追溯到1982年,那时我开始在交易台做初级交易员。几年后我成了交易主管。接下来我担任了研究部的联席主管,现在我担任米尔本的联席首席执行官。所以,我在米尔本参与了许多不同的工作,其中包括交易、产品策略研发和公司战略远景制定。

  主持人:我们都知道巴菲特的“价值投资”理念,请问米尔本的投资理念是什么?

  Barry:我认为,生存和繁荣的秘诀是将内部的创新与外部的更迭相匹配,这可以说是对任何一家公司来讲,保持活力的关键所在。

  主持人:作为运营时间最长的量化公司之一,我们还想知道米尔本生存和继续前进的秘诀是什么?

  Barry:谢谢。大家好,首先来介绍一下米尔本·里奇菲尔德公司,米尔本对冲基金坐落在美国纽约,管理总规模约70亿美元,同时在格林威治、伦敦设有办事处,并在上海与国内优秀团队成立了合资公司。我们有55名员工。我们是一家量化对冲基金,我们根据过去八年中自主研发的统计学习技术进行市场预测。

  主持人:是的,我们还想知道投资策略是如何进入全球市场的?

  主持人:随着时间的推移,米尔本公司有何变化?

  以下为部分采访实录: